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Divergences de l’oscillateur

La divergence signifie simplement « séparé ». Généralement, le prix d’un titre et un indicateur suivent le même chemin. Ceci est confirmé par l’oscillateur et les traders peuvent s’attendre à ce que la tendance se poursuive.

Il arrive un moment où le chemin de l’oscillateur et le prix s’écartent l’un de l’autre. À ce stade, le modèle de divergence indique également que la tendance est plus faible. Après l’apparition du signal de divergence, le risque d’inversion est plus élevé, surtout si la divergence apparaît sur une période plus longue.

Indicateurs techniques
Il existe différents types d’indicateurs d’analyse technique mais tous ont un point commun ; tous les indicateurs utilisent les prix des titres (actions, devises, matières premières, etc.) (ouvert, haut, bas, clôture et volume) dans leurs calculs.

Nous pouvons diviser tous les indicateurs techniques en deux types principaux –

Indicateurs avancés – Les indicateurs avancés dirigent le mouvement des prix. Ces indicateurs donnent un signal avant une nouvelle tendance ou lorsqu’un retournement se produit.

Indicateurs retardés – Les indicateurs retardés suivent l’action des prix. Ces indicateurs donnent un signal après la tendance ou lorsqu’un retournement a commencé.

Catégories d’indicateurs
Les différents types d’indicateurs entrent dans les catégories suivantes :

Indicateurs de tendance

Indicateurs de volume

Indicateurs d’élan

Indicateurs de volatilité

Indicateurs de tendance
Les indicateurs de tendance montrent aux traders/investisseurs la tendance ou la direction du titre négocié. Une tendance peut être l’une de ces −

Tendances haussières (les prix des titres augmentent avec une baisse mineure).

Tendances baissières (les prix des titres baissent avec un mouvement haussier mineur).

Tendances latérales (les prix des titres évoluent dans une fourchette étroite et ne donnent aucun signal de mouvement majeur à la hausse ou à la baisse).

Remarque – La sécurité peut être une action (action), une marchandise (comme l’or) ou une devise (USD).

Voici quelques-uns des principaux indicateurs de tendance –

Moyennes mobiles

MACD

Indice directionnel moyen

Régression linéaire

Oscillateur de prévision

SAR parabolique

Exemple
Nous pouvons acheter un titre (USD) si son cours de clôture est supérieur à la moyenne mobile simple de 30 jours −

ACHETER (quand) fermer > sma(30)

Indicateurs de volume
Le volume des transactions d’un titre est une composante très importante de la négociation. Chaque trader prend en compte le volume des transactions pour déterminer la force du signal (acheter, vendre ou conserver).

Voici quelques indicateurs de volume importants −

Indice de flux monétaire

Facilité de mouvement

Flux d’argent Chaikin

Volume d’équilibre

Indice de demande

Indice de force

Exemple
De nombreux traders vendent le titre lorsque Money Flow Index entre dans une zone de survente –

vendre (quand) mfi(30) < 30

Indicateurs d’élan
L’élan (à quelle vitesse ou lente) est une mesure de la vitesse à laquelle la valeur de la sécurité se déplace dans une période donnée.

La plupart des traders suivent des indicateurs de dynamique où le prix des titres évolue dans une direction avec des volumes énormes.

Les indicateurs de dynamique couramment utilisés sont les suivants :

RSI

Stochastique

CCI

Indice des canaux de marchandises

Williams %R

L’oscillateur de mouvement de Chande
Les traders ont utilisé des indicateurs de momentum pour déterminer les positions de surachat et de survente.

Exemple
Un indicateur largement utilisé parmi les commerçants est le RSI, où une fois que le titre entre dans une zone de survente, ils l’achètent et une fois qu’il entre dans la zone de surachat, ils vendent. Il est déterminé par l’indicateur d’indice de force relative (RSI).

Indicateurs de volatilité
La plupart des traders utilisent des indicateurs de volatilité pour obtenir les signaux d’achat ou de vente.

La volatilité est le taux de variation ou le taux relatif auquel les prix des titres évoluent (à la hausse ou à la baisse). Une sécurité hautement volatile signifie que les prix peuvent soudainement monter très haut ou très bas sur une courte période de temps. A l’inverse, si le titre est moins volatil, cela signifie que ses prix évoluent progressivement.

Voici quelques indicateurs de volatilité couramment utilisés :

Bandes de Bollinger

Enveloppes

Plage réelle moyenne

Indicateurs des canaux de volatilité

Indicateur de volatilité Chaikin

Oscillateur de projection

Bien que la volatilité soit généralement mesurée en écart type, il existe de nombreuses autres mesures pour vérifier la volatilité des actifs –

Près de près ( C )

Pondération exponentielle ( C)

Parkinson (LH)

Garman-Klass (OHLC)

Rogers-Satchell (OHLC)

Yang-Zhang (OHLC)

Ici,

O = Prix d’ouverture

C = cours de clôture

L = Petit prix

H = Prix élevé du titre

Exemple
Prenons par exemple l’indicateur de bande de Bollinger. Un commerçant peut vendre un titre lorsque les prix descendent en dessous de la bande de Bollinger inférieure.

vendre (quand) les prix se croisent (BbandsLower (30, 2, _MaSma), fermer)

Indice de force relative (RSI)
Le RSI fait partie d’une classe d’indicateurs appelés oscillateurs de quantité de mouvement.

Un oscillateur est un indicateur qui se déplace d’avant en arrière sur une ligne de référence ou entre des limites supérieures et inférieures prescrites. Lorsqu’un oscillateur atteint un nouveau sommet, cela montre qu’une tendance haussière gagne de la vitesse et continuera de le faire. Inversement, lorsqu’un oscillateur trace un pic plus bas, cela signifie que la tendance a cessé de s’accélérer et qu’un retournement peut être attendu à partir de là.

L’oscillateur de momentum comme le RSI est considéré comme un indicateur de tendance. Le momentum est calculé comme le rapport entre les variations de prix positives et les variations de prix négatives. L’analyse du RSI compare le RSI actuel aux conditions neutres (50 %), de survente (30 %) et de surachat (70 %).

La figure suivante montre l’analyse RSI de l’USDINR où RSI affiche une valeur de 57,14 %, qui se situe entre neutre et survendu.

Application du RSI
Le RSI est un oscillateur de dynamique utilisé dans les marchés latéraux ou de variation où la sécurité (actions ou devises) ou le marché évolue entre les niveaux de support et de résistance. De nombreux commerçants pour mesurer la vitesse du mouvement directionnel des prix l’utilisent.

Surachat et survente
Le RSI est un oscillateur de suivi des prix qui varie entre 0 et 100. La plupart du temps, les traders utilisent 30% comme zone de survente et 70% comme zone de surachat pour générer des signaux d’achat et de vente. Les commerçants ou TA se conforment généralement aux points suivants :

Soyez long lorsque l’indicateur passe du bas au-dessus de la ligne de survente.

Soyez short lorsque l’indicateur passe du haut vers le bas de la ligne de surachat.

Voici un graphique en argent montrant les points d’achat et de vente et l’échec des tendances du marché.

Divergence
La façon de regarder le RSI passe par les divergences entre les pics/creux des prix et les pics/creux des indicateurs.

Une divergence positive se produit lorsque le RSI atteint un plancher plus élevé malgré une tendance à la baisse du cours de l’action. Cela indique que le mouvement à la baisse s’épuise et qu’un renversement à la hausse peut bientôt être attendu.

De même, une divergence négative se produit lorsque le RSI commence à échouer et atteint un sommet inférieur malgré la hausse des cours des actions. Puisqu’il y a moins de puissance ou de soutien pour le nouveau prix plus élevé, un renversement pourrait être attendu.

Une divergence haussière représente une pression à la hausse sur les prix et une divergence baissière représente une pression à la baisse sur les prix.

Les diagrammes suivants montrent une forte divergence −

Estimation des prix cibles
Les commerçants et les investisseurs bénéficient de la négociation dans le sens de la tendance. Le RSI est également utilisé pour déterminer et confirmer la tendance.

Un titre (action ou devise) qui est en forte tendance haussière tombera rarement en dessous de 40 et se déplacera généralement entre 40 et 80 niveaux. Dans un tel cas, lorsque le RSI approche 40, un trader peut profiter de cette opportunité pour acheter, et quand il approche 80, il peut s’agir d’un signal carré. Par conséquent, les traders ne devraient pas être à découvert sur un compteur qui est dans une forte tendance haussière. De même, si le titre est dans une forte tendance baissière, son RSI évolue généralement entre 60 et 20 ; et s’il s’approche de 60, il peut être utilisé pour vendre à découvert.

Les sautes d’échec sont considérées comme des signaux forts d’un retournement imminent.

Échec haussier Swing (pour l’achat)
Cela se produit lorsque le RSI passe en dessous de 30 (survente), rebondit au-dessus de 30, recule, se maintient au-dessus de 30 puis casse son précédent plus haut. Il passe à des niveaux de survente, puis à un niveau plus bas au-dessus des niveaux de survente.

Swing d’échec baissier (pour la vente)
Cela se produit lorsque le RSI passe au-dessus de 70, recule, rebondit, ne franchit pas 70 puis casse son plus bas précédent. Il s’agit d’un mouvement vers des niveaux de surachat, puis d’un plus haut inférieur aux niveaux de surachat.

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