অসিলেটর ডাইভারজেন্স

বিচ্যুতি মানে “পৃথক”। সাধারণত, একটি নিরাপত্তা এবং সূচকের মূল্য একই পথ অনুসরণ করে। এটি অসিলেটর দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা প্রবণতা অব্যাহত রাখার আশা করতে পারেন।

একটি বিন্দু আসে যখন অসিলেটর এবং মূল্যের পথ একে অপরের থেকে সরে যায়। এই মুহুর্তে, ডাইভারজেন্স প্যাটার্নটিও নির্দেশ করে যে প্রবণতাটি দুর্বল। বিচ্যুতি সংকেত প্রদর্শিত হওয়ার পরে, বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, বিশেষ করে যদি বিচ্যুতি একটি উচ্চ সময়ের ফ্রেমে প্রদর্শিত হয়।

প্রযুক্তিগত সূচক
বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচক রয়েছে তবে সবগুলির মধ্যে একটি জিনিস মিল রয়েছে; সমস্ত সূচক তাদের গণনায় নিরাপত্তা (ইকুইটি, মুদ্রা, পণ্য ইত্যাদি) মূল্য (খোলা, উচ্চ, নিম্ন, বন্ধ এবং ভলিউম) ব্যবহার করে।

আমরা সমস্ত প্রযুক্তিগত সূচককে দুটি প্রধান প্রকারে ভাগ করতে পারি –

অগ্রণী সূচক – অগ্রণী সূচকগুলি দামের গতিবিধিতে নেতৃত্ব দেয়। এই সূচকগুলি একটি নতুন প্রবণতার আগে বা যখন একটি বিপরীত ঘটবে তখন সংকেত দেয়।

পিছিয়ে থাকা সূচকগুলি – পিছিয়ে থাকা সূচকগুলি মূল্য ক্রিয়া অনুসরণ করে। এই সূচকগুলি প্রবণতার পরে বা যখন একটি বিপরীত শুরু হয় তখন সংকেত দেয়।

সূচকের বিভাগ
বিভিন্ন ধরনের সূচক নিম্নলিখিত বিভাগের অধীনে পড়ে –

প্রবণতা সূচক

ভলিউম সূচক

মোমেন্টাম সূচক

অস্থিরতা সূচক

প্রবণতা সূচক
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ট্রেডার/বিনিয়োগকারীদের সিকিউরিটি ট্রেড করার প্রবণতা বা দিক নির্দেশ করে। একটি প্রবণতা এইগুলির মধ্যে একটি হতে পারে –

বুলিশ প্রবণতা (নিরাপত্তার দাম সামান্য পতনের সাথে বেড়ে যায়)।

বিয়ারিশ প্রবণতা (নিরাপত্তার দাম সামান্য বৃদ্ধির সাথে কমে আসে)।

পার্শ্ববর্তী প্রবণতা (নিরাপত্তা মূল্যগুলি একটি আঁটসাঁট পরিসরে চলছে এবং ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী প্রধান আন্দোলনের কোনো সংকেত দিচ্ছে না)।

দ্রষ্টব্য – নিরাপত্তা একটি ইকুইটি (স্টক), পণ্য (স্বর্ণের মতো) বা মুদ্রা (USD) হতে পারে।

নিম্নোক্ত কিছু প্রধান প্রবণতা সূচক –

চলমান গড়

MACD

গড় নির্দেশমূলক সূচক

লিনিয়ার রিগ্রেশন

পূর্বাভাস অসিলেটর

প্যারাবোলিক SAR

উদাহরণ
আমরা একটি সিকিউরিটি (USD) কিনতে পারি যদি এর সমাপনী মূল্য 30 দিনের সাধারণ চলমান গড় থেকে বেশি হয় –

কিনুন (যখন) বন্ধ > sma(30)

ভলিউম সূচক
সিকিউরিটির ট্রেডের পরিমাণ ট্রেডিংয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতিটি ব্যবসায়ী সিগন্যাল (ক্রয়, বিক্রয় বা ধরে রাখা) শক্তি নির্ধারণে ট্রেডের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখে।

নিম্নলিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভলিউম সূচক –

অর্থ প্রবাহ সূচক

চলাচলের সহজতা

চাইকিন টাকার প্রবাহ

ব্যালেন্স ভলিউমে

চাহিদা সূচক

বল সূচক

উদাহরণ
মানি ফ্লো ইনডেক্স বেশি বিক্রি হওয়া এলাকায় প্রবেশ করলে অনেক ব্যবসায়ী নিরাপত্তা বিক্রি করে

বিক্রি করুন (যখন) mfi(30) <30

মোমেন্টাম সূচক
ভরবেগ (কত দ্রুত বা ধীর) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা মান যে গতিতে চলে তার একটি পরিমাপ।

বেশিরভাগ ব্যবসায়ী মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর অনুসরণ করে যেখানে নিরাপত্তা মূল্য বিশাল ভলিউমের সাথে এক দিকে যাচ্ছে।

সাধারণত ব্যবহৃত ভরবেগ সূচক নিম্নরূপ –

আরএসআই

স্টোকাস্টিকস

সিসিআই

কমোডিটি চ্যানেল সূচক

উইলিয়ামস% আর

চান্দের মোমেন্টাম অসিলেটর
ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত কেনা এবং ওভারবিক্রীত অবস্থান নির্ধারণ করতে ভরবেগ সূচক ব্যবহার করে।

উদাহরণ
ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি বহুল ব্যবহৃত সূচক হল RSI, যেখানে একবার সিকিউরিটি বেশি বিক্রি হওয়া এলাকায় প্রবেশ করলে তারা এটি কেনে এবং একবার এটি অতিরিক্ত কেনা এলাকায় প্রবেশ করলে তারা বিক্রি করে। এটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক নির্দেশক (RSI) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অস্থিরতা সূচক
বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা ক্রয় বা বিক্রির সংকেত পেতে উদ্বায়ীতা সূচক ব্যবহার করে।

অস্থিরতা হল পরিবর্তনের হার বা আপেক্ষিক হার যেখানে নিরাপত্তা মূল্যগুলি সরে যায় (উপরে বা নিচে)। একটি উচ্চ উদ্বায়ী নিরাপত্তার অর্থ হল অল্প সময়ের মধ্যে দাম হঠাৎ করে খুব বেশি বা খুব কম যেতে পারে। বিপরীতভাবে, যদি নিরাপত্তা কম উদ্বায়ী হয়, তাহলে এর দাম ধীরে ধীরে সরে যায়।

নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত উদ্বায়ীতা সূচক –

বলিঙ্গার ব্যান্ড

খাম

গড় সত্য পরিসীমা

অস্থিরতা চ্যানেল সূচক

চাইকিন অস্থিরতা সূচক

প্রজেকশন অসিলেটর

যদিও অস্থিরতা সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতিতে পরিমাপ করা হয়, তবে সম্পদের অস্থিরতা পরীক্ষা করার জন্য আরও অনেক ব্যবস্থা রয়েছে –

ক্লোজ-টু-ক্লোজ ( C )

সূচকীয়ভাবে ওজনযুক্ত (C)

পারকিনসন (HL)

গার্মান-ক্লাস (OHLC)

রজার্স-স্যাচেল (OHLC)

ইয়াং-ঝাং (OHLC)

এখানে,

O = খোলা মূল্য

C = বন্ধ মূল্য

L = কম দাম

H = নিরাপত্তার উচ্চ মূল্য

উদাহরণ
উদাহরণ স্বরূপ বলিঞ্জার ব্যান্ড সূচকটি ধরা যাক। যখন দাম নিম্ন বলিংগার ব্যান্ডের নিচে চলে যায় তখন একজন ব্যবসায়ী একটি জামানত বিক্রি করতে পারেন।

বিক্রি (যখন) দাম ক্রস (BbandsLower (30, 2, _MaSma), বন্ধ)

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI)
RSI হল এক শ্রেণীর সূচকের অংশ যাকে মোমেন্টাম অসিলেটর বলা হয়।

একটি অসিলেটর হল একটি সূচক যা একটি রেফারেন্স লাইন জুড়ে বা নির্ধারিত উপরের এবং নীচের সীমার মধ্যে পিছনে চলে যায়। যখন একটি অসিলেটর নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়, তখন এটি দেখায় যে একটি আপট্রেন্ড গতি অর্জন করছে এবং তা করতে থাকবে। বিপরীতভাবে, যখন একটি অসিলেটর একটি নিম্ন শিখরকে চিহ্নিত করে, এর অর্থ হল প্রবণতাটি ত্বরান্বিত হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং সেখান থেকে একটি বিপরীতমুখী আশা করা যেতে পারে।

আরএসআই-এর মতো মোমেন্টাম অসিলেটরকে ট্রেন্ড-লিডিং ইন্ডিকেটর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ধনাত্মক মূল্য পরিবর্তনের সাথে ঋণাত্মক মূল্য পরিবর্তনের অনুপাত হিসাবে ভরবেগ গণনা করা হয়। RSI বিশ্লেষণ বর্তমান RSI-কে নিরপেক্ষ (50%), বেশি বিক্রি (30%) এবং অতিরিক্ত কেনা (70%) অবস্থার সাথে তুলনা করে।

নিচের চিত্রটি USDINR-এর RSI বিশ্লেষণ দেখায় যেখানে RSI 57.14% মান দেখায়, যা নিরপেক্ষ এবং বেশি বিক্রির মধ্যে।

RSI এর আবেদন
RSI হল একটি মোমেন্টাম অসিলেটর যা সাইডওয়ে বা রেঞ্জিং মার্কেটে ব্যবহৃত হয় যেখানে নিরাপত্তা (ইক্যুইটি বা কারেন্সি) বা বাজার সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের মধ্যে চলে। অনেক ব্যবসায়ী নির্দেশমূলক মূল্য আন্দোলনের বেগ পরিমাপ করতে এটি ব্যবহার করে।

অতিরিক্ত ক্রয় এবং ওভারসেল্ড
RSI হল একটি মূল্য-অনুসরণকারী অসিলেটর যার রেঞ্জ 0 থেকে 100 এর মধ্যে। বেশিরভাগই, ব্যবসায়ীরা ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে 30% ওভারসোল্ড অঞ্চল এবং 70% বেশি কেনা অঞ্চল হিসাবে ব্যবহার করে। ব্যবসায়ী বা TA সাধারণত নিম্নলিখিতগুলি মেনে চলে –

যখন সূচকটি ওভারসোল্ড লাইনের নীচে থেকে উপরে চলে যায় তখন দীর্ঘ যান।

সংক্ষিপ্ত যান যখন সূচকটি ওভারবট লাইনের উপরে থেকে নীচে চলে যায়।

ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট এবং ট্রেন্ডিং মার্কেটে ব্যর্থতা দেখানো একটি সিলভার চার্ট নিচে দেওয়া হল।

ডাইভারজেন্স
RSI দেখার উপায় হল মূল্যের শিখর/খাঁড়া এবং সূচকের শিখর/খাতের মধ্যে পার্থক্যের মাধ্যমে।

একটি ইতিবাচক বিচ্যুতি ঘটে যখন RSI শেয়ারের মূল্যের দ্বারা নিম্ন প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও একটি উচ্চতর বটম করে। এটি নির্দেশ করে যে নিম্নগামী আন্দোলনের শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং শীঘ্রই একটি ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে।

একইভাবে, একটি নেতিবাচক বিচ্যুতি ঘটে যখন RSI ব্যর্থ হতে শুরু করে এবং শেয়ারের দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও একটি নিম্ন শীর্ষ তৈরি করে। যেহেতু নতুন উচ্চ মূল্যের জন্য কম শক্তি বা সমর্থন আছে, একটি বিপরীত আশা করা যেতে পারে।

একটি বুলিশ ডাইভারজেন্স ঊর্ধ্বমুখী মূল্যের চাপ এবং একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স নিম্নমুখী মূল্যের চাপকে প্রতিনিধিত্ব করে।

নিম্নলিখিত চিত্রগুলি শক্তিশালী বিচ্যুতি দেখায় –

মূল্য লক্ষ্যমাত্রা অনুমান করা
ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীরা ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড করে লাভবান হয়। RSI প্রবণতা নির্ধারণ এবং নিশ্চিত করার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

একটি নিরাপত্তা (স্টক বা মুদ্রা) যা শক্তিশালী আপট্রেন্ডে থাকে খুব কমই 40 এর নিচে পড়ে এবং সাধারণত 40 থেকে 80 স্তরের মধ্যে চলে যায়। এই ধরনের ক্ষেত্রে, যখন RSI 40-এর কাছাকাছি পৌঁছায়, একজন ব্যবসায়ী কেনার এই সুযোগটি ব্যবহার করতে পারেন এবং যখন এটি 80-এর কাছাকাছি আসে, তখন এটি একটি স্কোয়ারঅফ সংকেত হতে পারে। তাই, ট্রেডারদের এমন কাউন্টারে কম যাওয়া উচিত নয় যেটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডে রয়েছে। একইভাবে, যদি নিরাপত্তা একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডে থাকে, তবে এর RSI সাধারণত 60 এবং 20 এর মধ্যে চলে যায়; এবং যদি এটি 60 এর কাছাকাছি আসে তবে এটি ছোট বিক্রির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যর্থতার দোলগুলিকে আসন্ন উলটাপালনের শক্তিশালী সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বুলিশ ব্যর্থতা সুইং (ক্রয়ের জন্য)
এটি ঘটে যখন RSI 30-এর নিচে চলে যায় (অতি বিক্রিত), 30-এর উপরে বাউন্স করে, পিছিয়ে যায়, 30-এর উপরে ধরে রাখে এবং তারপর তার আগের উচ্চতা ভেঙে দেয়। এটি ওভারবিক্রীত স্তরে চলে যায় এবং তারপরে ওভারবিক্রীত স্তরের উপরে একটি উচ্চতর নিম্ন।

বিয়ারিশ ব্যর্থতার সুইং (বিক্রয়ের জন্য)
এটি ঘটে যখন RSI 70-এর উপরে চলে যায়, পিছিয়ে যায়, বাউন্স করে, 70 অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় এবং তারপর তার পূর্বের নিম্নস্তর ভেঙ্গে যায়। এটি অতিরিক্ত কেনার স্তরে একটি পদক্ষেপ এবং তারপরে অতিরিক্ত কেনা স্তরের নীচে একটি নিম্ন উচ্চতা।

নিম্নলিখিত চিত্রগুলি বুলিশ এবং বিয়ারিশ সুইং ব্যর্থতা দেখায় –