واگرایی نوسانگر

واگرایی به سادگی به معنای “جدا” است. به طور کلی قیمت اوراق بهادار و اندیکاتور یک مسیر را طی می کند. این مورد توسط نوسانگر تأیید می شود و معامله گران می توانند انتظار ادامه روند را داشته باشند.

زمانی فرا می رسد که مسیر نوسان ساز و قیمت از یکدیگر منحرف می شود. در این مرحله، الگوی واگرایی نیز نشان‌دهنده ضعیف‌تر بودن روند است. پس از ظاهر شدن سیگنال واگرایی، احتمال برگشت بیشتر وجود دارد، به خصوص اگر واگرایی در یک بازه زمانی بالاتر ظاهر شود.

شاخص‌های فنی

انواع مختلفی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما همه آنها یک چیز مشترک دارند. همه شاخص‌ها در محاسبات خود از قیمت‌های امنیتی (صندوق، ارز، کالا و غیره) (باز، زیاد، کم، بسته و حجم) استفاده می‌کنند.

می‌توانیم تمام شاخص‌های فنی را به دو نوع اصلی تقسیم کنیم –

• شاخص‌های پیشرو − شاخص‌های پیشرو حرکت قیمت را هدایت می‌کنند. این اندیکاتورها قبل از یک روند جدید یا زمانی که یک معکوس رخ می دهد، سیگنال می دهند.
• شاخص های عقب ماندگی − شاخص های عقب ماندگی از اقدام قیمت پیروی می کنند. این اندیکاتورها پس از روند یا زمانی که یک معکوس شروع شده است سیگنال می دهند.

دسته های شاخص

انواع مختلف شاخص‌ها در دسته‌های زیر قرار می‌گیرند –

• شاخص‌های روند
• شاخص‌های حجم
• شاخص‌های حرکت
• شاخص‌های نوسانات

شاخص‌های روند

شاخص‌های روند روند یا جهت اوراق بهادار مورد معامله را به معامله‌گران/سرمایه‌گذاران نشان می‌دهند. یک روند می تواند یکی از این موارد باشد –

• روندهای صعودی (قیمت اوراق بهادار با کاهش جزئی افزایش می‌یابد).
• روندهای نزولی (قیمت‌های اوراق بهادار با حرکت صعودی جزئی پایین می‌آیند).
• روندهای جانبی (قیمت‌های اوراق بهادار). در یک محدوده تنگ حرکت می کنند و هیچ سیگنالی از حرکت اصلی به سمت بالا یا پایین نمی دهند).

توجه − اوراق بهادار می‌تواند یک سهام (سهام)، کالا (مانند طلا) یا ارز (USD) باشد.

در زیر برخی از شاخص های اصلی روند وجود دارد –

• میانگین های متحرک
• MACD
• میانگین شاخص جهت دار
• رگرسیون خطی
• نوسان ساز پیش بینی
• SAR سهمی

مثال

اگر قیمت بسته شدن آن بالاتر از میانگین متحرک ساده 30 روزه باشد، می‌توانیم یک اوراق بهادار (USD) بخریم –

• خرید (زمانی که) بسته شود > sma(30)

نماگرهای میزان صدا

حجم معاملات یک اوراق بهادار جزء بسیار مهم معاملات است. هر معامله گر در تعیین قدرت سیگنال (خرید، فروش یا نگه داشتن) به حجم معاملات توجه می کند.

در زیر برخی از شاخص های مهم حجم وجود دارد –

• شاخص جریان پول
• سهولت حرکت
• جریان پول Chaikin
• روی حجم موجودی
• شاخص تقاضا
• li>
• شاخص نیرو

مثال

بسیاری از معامله‌گران هنگامی که شاخص جریان پول وارد یک منطقه فروش بیش از حد می‌شود، اوراق بهادار را می‌فروشند –

• فروش (وقتی) mfi(30) < 30

نشانگرهای حرکت

تحرک (تند یا آهسته) اندازه گیری سرعتی است که ارزش امنیتی در یک دوره معین حرکت می کند.

اکثر معامله‌گران از شاخص‌های حرکتی پیروی می‌کنند که در آن قیمت امنیت با حجم بسیار زیاد در یک جهت حرکت می‌کند.

شاخص‌های حرکت متداول به شرح زیر هستند –

• RSI
• Stochastics
• CCI
• شاخص کانال کالا
• ویلیامز %R

نوسانگر حرکت Chande

معامله‌گران از شاخص‌های حرکت برای تعیین موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد استفاده کردند.

مثال

یکی از شاخص‌های پرکاربرد در میان معامله‌گران، RSI است، جایی که وقتی اوراق بهادار وارد منطقه‌ای که بیش از حد فروش می‌رود، آن را می‌خرند و زمانی که وارد منطقه بیش‌خرید شده، می‌فروشند. توسط  شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) تعیین می شود.

شاخص‌های نوسانات

اکثر معامله‌گران از شاخص‌های نوسان برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده می‌کنند.

نوسان نرخ تغییر یا نرخ نسبی است که در آن قیمت‌های اوراق بهادار حرکت می‌کنند (بالا یا پایین). یک اوراق بهادار با نوسان بالا به این معنی است که قیمت ها می توانند ناگهان در یک دوره زمانی کوتاه بسیار بالا یا بسیار پایین حرکت کنند. برعکس، اگر اوراق بهادار نوسانات کمتری داشته باشد، به این معنی است که قیمت آن به تدریج حرکت می کند.

در زیر چند شاخص نوسانات متداول استفاده می شود –

• باندهای بولینگر
• پاکت‌ها
• میانگین محدوده واقعی
• شاخص‌های کانال‌های نوسانات
• شاخص نوسانات چایکین
• نوسان ساز پروجکشن

اگرچه نوسانات معمولاً با انحراف استاندارد اندازه‌گیری می‌شوند، معیارهای زیادی برای بررسی نوسان دارایی‌ها وجود دارد –

• نزدیک به نزدیک ( C )
• وزن نمایی (C)
• پارکینسون (HL)
• Garman-Klass (OHLC)
• راجرز-ساچل (OHLC)
• یانگ-ژانگ (OHLC)

اینجا،

• O = قیمت باز
• C = قیمت بسته
• L = قیمت پایین
• H = قیمت بالای اوراق بهادار

مثال

اجازه دهید نشانگر باند بولینگر را برای مثال در نظر بگیریم. زمانی که قیمت‌ها به زیر باند بولینگر پایین‌تر می‌رود، یک معامله‌گر ممکن است اوراق بهادار را بفروشد.

• فروش (وقتی) قیمت‌ها متقاطع (BbandsLower (30، 2، _MaSma)، بسته)

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI بخشی از دسته ای از اندیکاتورها به نام نوسانگرهای تکانه است.

نوسانگر شاخصی است که در طول خط مرجع یا بین حدهای بالا و پایین تعیین شده به جلو و عقب حرکت می کند. هنگامی که یک نوسان ساز به بالاترین حد جدید می رسد، نشان می دهد که یک روند صعودی در حال افزایش سرعت است و این روند ادامه خواهد داشت. برعکس، هنگامی که یک نوسان ساز یک قله پایین تر را دنبال می کند، به این معنی است که روند شتاب متوقف شده است و می توان از آنجا انتظار معکوس داشت.

نوسانگر مومنتوم مانند RSI به عنوان یک شاخص پیشرو روند نامیده می شود. حرکت به صورت نسبت تغییرات مثبت قیمت به تغییرات منفی قیمت محاسبه می شود. تجزیه و تحلیل RSI، RSI فعلی را با شرایط خنثی (50٪)، فروش بیش از حد (30٪) و بیش خرید (70٪) مقایسه می کند.

شکل زیر تحلیل RSI USDINR را نشان می‌دهد که در آن RSI مقدار 57.14 % را نشان می‌دهد که بین خنثی و فروش بیش از حد است.

کاربرد RSI

RSI یک نوسانگر مومنتوم است که در بازارهای جانبی یا دامنه ای استفاده می شود که در آن اوراق بهادار (صندوق یا ارز) یا بازار بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می کند. بسیاری از معامله گران برای اندازه گیری سرعت حرکت جهت قیمت از آن استفاده می کنند.

خرید و فروش بیش از حد

RSI یک نوسانگر قیمتی است که بین 0 تا 100 متغیر است. عمدتاً معامله گران از 30 درصد به عنوان منطقه اشباع فروش و 70 درصد به عنوان منطقه بیش از حد خرید برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. معامله گران یا TA معمولاً از موارد زیر پیروی می کنند –

• زمانی که اندیکاتور از پایین به بالای خط مازاد فروش می‌رود، طولانی شوید.
• زمانی که اندیکاتور از بالا به پایین خط خرید بیش از حد می‌رسد، کوتاه بروید.

در زیر نمودار نقره‌ای است که نقطه خرید و فروش و شکست در بازار پرطرفدار را نشان می‌دهد.

واگرایی

روش نگاه به RSI از طریق واگرایی بین قله‌ها/پایه‌های قیمت و قله‌های/پایه‌های شاخص است.

یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که RSI علیرغم روند پایین‌تر قیمت سهام، به کف بالاتری برسد. این نشان می‌دهد که حرکت رو به پایین در حال اتمام است و به زودی می‌توان انتظار بازگشت به سمت بالا را داشت.

به طور مشابه، یک واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که RSI شروع به شکست می‌کند و علیرغم اینکه قیمت سهام بالاتر می‌رود، به بالاترین حد خود می‌رسد. از آنجایی که قدرت یا پشتیبانی کمتری برای قیمت بالاتر جدید وجود دارد، می‌توان انتظار برگشت را داشت.

یک واگرایی صعودی نشان دهنده فشار قیمت رو به بالا و یک واگرایی نزولی نشان دهنده فشار قیمت نزولی است.

نمودارهای زیر واگرایی شدید را نشان می دهند –

نمودار زیر واگرایی متوسط ​​را نشان می دهد –