بانک‌ها به دلیل فعالیت‌های مربوط به معاملات ارز، مدیریت ریسک به نمایندگی از مشتریان و ریسک‌های ترازنامه و عملیات خود، مجبورند با ریسک‌های مبادله ای مواجه شوند. ما می توانیم این خطرات را به چهار دسته مختلف طبقه بندی کنیم –
- ریسک نرخ ارز
- ریسک اعتباری
- ریسک نقدینگی
- ریسک عملیاتی
ریسک نرخ ارز
این به افزایش یا کاهش ارزش یک ارز (به عنوان مثال، USD) به ارز دیگر (ارز پایه مانند INR) مربوط می شود. هر بانکی در یک واحد پولی دارای موقعیت خرید یا فروش است، کاهش ارزش (در صورت موقعیت خرید) یا افزایش (در صورت موقعیت کوتاه)، خطر ضرر را برای بانک دارد.
این ریسک عمدتاً بر کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد، اما می‌تواند بر تجار یا سرمایه‌گذارانی که در معرض سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند نیز تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، اگر یک سرخپوست یک سی دی در ایالات متحده آمریکا به ارزش 1 میلیون دلار آمریکا داشته باشد و نرخ مبادله آن 65 INR: 1 USD باشد، آنگاه هندی در واقع 6,50,00,000 INR در CD دارد. با این حال، اگر نرخ ارز به طور قابل توجهی به 50 INR: 1 USD تغییر کند، هندی فقط 5,00,00,000 INR در CD دارد، حتی اگر هنوز 1 میلیون دلار دارد.
ریسک اعتباری
ریسک اعتباری یا ریسک نکول با سرمایه‌گذاری همراه است که در آن وام گیرنده قادر به بازپرداخت مبلغ به بانک یا وام‌دهنده نیست. این ممکن است به دلیل شرایط مالی نامناسب وام گیرنده باشد و این نوع ریسک همیشه با وام گیرنده وجود دارد. این خطر ممکن است در طول دوره قرارداد یا در تاریخ سررسید ظاهر شود.
مدیریت ریسک اعتباری عمل اجتناب از زیان با درک کفایت سرمایه و ذخایر زیان وام بانک در هر زمان معین است. ریسک اعتباری را می توان با تعیین حدود عملیات به ازای هر مشتری، بر اساس اعتبار مشتری، با گنجاندن بندهایی برای لغو قرارداد در صورت کاهش رتبه طرف مقابل کاهش داد.
کمیته بازل توصیه های زیر را برای مهار خطر توصیه می کند –
- پیگیری مستمر ریسک، نظارت، اندازه گیری و کنترل آنها
- سیستم اطلاعاتی موثر
- روش های حسابرسی و کنترل
ریسک نقدینگی
نقدینگی به میزان فعال بودن یک بازار (خریداران و فروشندگان) اشاره دارد. ریسک نقدینگی به ریسک تامین مالی مجدد اشاره دارد.
ریسک نقدینگی احتمال زیان ناشی از موقعیتی است که –
- وجه نقد کافی برای پاسخگویی به نیازهای سپرده گذاران و وام گیرندگان وجود ندارد.
- فروش دارایی های نقدشونده کمتر از ارزش منصفانه آنها حاصل می شود
- فروش دارایی های نقدشونده کمتر خواهد بود. دارایی در زمان مورد نظر به دلیل عدم وجود خریدار امکان پذیر نیست.
ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی مربوط به عملیات بانک است.
احتمال زیان ناشی از نارسایی های داخلی بانک یا خرابی در کنترل، عملیات یا رویه های آن است
ریسک نرخ بهره
ریسک نرخ بهره احتمال کاهش ارزش یک سرمایه گذاری (مثلاً یک بانک) در نتیجه تغییر غیرمنتظره نرخ بهره است.
به طور کلی، این ریسک در سرمایه گذاری در اوراق قرضه با نرخ ثابت ایجاد می شود. هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، ارزش بازار اوراق قرضه کاهش می یابد، زیرا نرخ پرداخت شده روی اوراق در حال حاضر کمتر از نرخ فعلی بازار است. بنابراین، با کاهش قیمت اوراق قرضه در بازار با کاهش تقاضا در بازار، سرمایه گذار تمایل کمتری به خرید اوراق خواهد داشت. زیان تنها زمانی تحقق می یابد که اوراق قرضه فروخته شود یا به تاریخ سررسید آن برسد.
ریسک نرخ بهره بالاتر با اوراق قرضه بلندمدت مرتبط است، زیرا ممکن است سال‌های زیادی وجود داشته باشد که در آن نوسانات نرخ بهره نامطلوب رخ دهد.
ریسک نرخ بهره را می‌توان با تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری در میان طیف گسترده‌ای از انواع اوراق بهادار یا با پوشش ریسک به حداقل رساند. در صورت پوشش ریسک، سرمایه گذار می تواند مبادله نرخ بهره را وارد کند.
خطر کشور
ریسک کشور به ریسک سرمایه‌گذاری یا وام دادن احتمالاً به دلیل محیط اقتصادی و/یا سیاسی در کشور خریدار اشاره دارد که ممکن است منجر به ناتوانی در پرداخت هزینه واردات شود.
جدول زیر فهرستی از کشورهایی را نشان می‌دهد که ریسک کمتری در سرمایه‌گذاری دارند –
| Rank | Rank Change (from previous year) | Country | Overall Score (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | − | Singapore | 88.6 |
| 2 | − | Norway | 87.66 |
| 3 | − | Switzerland | 87.64 |
| 4 | − | Denmark | 85.67 |
| 5 | 2 | Sweden | 85.59 |
| 6 |  1 | Luxembourg | 83.85 |
| 7 | 2 | Netherlands | 83.76 |
| 8 | 3 | Finland | 83.1 |
| 9 | − | Canada | 82.98 |
| 10 | 3 | Australia | 82.18 |
منبع: Euromoney Country risk – منتشر شده در ژانویه 2018
قوانین تجارت برای زندگی با
مدیریت پول و روانشناسی
مدیریت پول بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت ریسک است.
درک و اجرای مدیریت ریسک مناسب بسیار مهمتر از درک آنچه بازار را به حرکت در می آورد و نحوه تجزیه و تحلیل بازارها است.
اگر شما به عنوان یک معامله گر در یک حساب معاملاتی بسیار کوچک در بازار سود زیادی کسب می کنید، زیرا کارگزار فارکس شما اهرم 1:50 را در اختیار شما قرار می دهد، به احتمال زیاد مدیریت صحیح پول را اجرا نمی کنید. ممکن است برای یک یا دو روز خوش شانس باشید، اما به دلیل “اندازه تجارت” غیرعادی بالا، خود را در معرض خطرات زشت قرار داده اید. بدون مدیریت ریسک مناسب و اگر به این روش به تجارت ادامه دهید، احتمال زیادی وجود دارد که خیلی زود با ضررهای متوالی وارد شوید و کل پول خود را از دست بدهید.
برخلاف باور عمومی، بیشتر معامله‌گران در تجارت خود شکست می‌خورند، نه به این دلیل که از آخرین اندیکاتور فنی مطلع نیستند یا پارامترهای اساسی را درک نمی‌کنند، بلکه به این دلیل که معامله‌گران از اصول اساسی مدیریت پول پیروی نمی‌کنند. مدیریت پول نادیده گرفته ترین و در عین حال مهم ترین بخش تجارت بازار مالی است.
مدیریت پول به نحوه مدیریت همه جنبه‌های مالی خود از جمله بودجه، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مخارج یا موارد دیگر در نظارت بر استفاده از پول نقد یک فرد یا یک گروه اشاره دارد.
مدیریت پول، ریسک برای پاداش‌ها در همه بازارها کار می‌کند، خواه بازار سهام، کالا یا بازار ارز.