Осцилляторные расхождения

Дивергенция просто означает «отдельный». Как правило, цена ценной бумаги и индикатора движется по одному и тому же пути. Это подтверждается осциллятором, и трейдеры могут ожидать продолжения тренда.

Наступает момент, когда траектория осциллятора и цены отклоняются друг от друга. На этом этапе модель дивергенции также указывает на то, что тренд более слабый. После появления сигнала дивергенции вероятность разворота выше, особенно если дивергенция появляется на более высоком таймфрейме.

Технические индикаторы
Существуют различные виды индикаторов технического анализа, но все они имеют одну общую черту; все индикаторы используют в своих расчетах цены ценных бумаг (акции, валюты, товары и т. д.) (открытие, максимум, минимум, закрытие и объем).

Мы можем разделить все технические индикаторы на два основных типа:

Опережающие индикаторы – опережающие индикаторы определяют движение цены. Эти индикаторы подают сигнал перед новым трендом или при его развороте.

Запаздывающие индикаторы – запаздывающие индикаторы следуют за действием цены. Эти индикаторы подают сигнал после тренда или когда начался разворот.

Категории индикаторов
Различные типы индикаторов попадают в следующие категории:

Индикаторы тренда

Индикаторы объема

Индикаторы моментума

Индикаторы волатильности

Индикаторы тренда
Индикаторы тренда показывают трейдерам / инвесторам тенденцию или направление торгуемых ценных бумаг. Тенденция может быть одной из этих –

Бычьи тенденции (цены на ценные бумаги растут с незначительным падением).

Медвежьи тенденции (цены на ценные бумаги снижаются с незначительным восходящим движением).

Боковой тренд (цены на ценные бумаги движутся в узком диапазоне и не сигнализируют о значительном движении вверх или вниз).

Примечание. Ценной бумагой может быть акция (акции), товар (например, золото) или валюта (доллары США).

Ниже приведены некоторые из основных индикаторов тренда.

Скользящие средние

MACD

Средний индекс направленности

Линейная регрессия

Осциллятор прогнозов

Параболический SAR

Пример
Мы можем купить ценную бумагу (доллары США), если ее цена закрытия выше, чем 30-дневная простая скользящая средняя –

КУПИТЬ (когда) закрыть> sma (30)

Индикаторы объема
Объем торгов ценной бумагой – очень важная составляющая торговли. Каждый трейдер обращает внимание на объем сделок при определении силы сигнала (покупка, продажа или удержание).

Ниже приведены некоторые важные индикаторы объема –

Индекс денежного потока

Легкость передвижения

Денежный поток Чайкина

По балансовому объему

Индекс спроса

Индекс силы

Пример
Многие трейдеры продают ценные бумаги, когда индекс денежного потока входит в зону перепроданности –

продать (когда) mfi (30) <30

Индикаторы моментума
Импульс (насколько быстро или медленно) – это мера скорости, с которой стоимость ценной бумаги перемещается в данный период.

Большинство трейдеров следят за индикаторами импульса, когда цена ценной бумаги движется в одном направлении с огромными объемами.

Обычно используемые индикаторы импульса следующие:

RSI

Стохастик

ТПП

Индекс товарного канала

Вильямс% R

Осциллятор импульса Чанда
Трейдеры использовали индикаторы импульса для определения позиций перекупленности и перепроданности.

Пример
Одним из широко используемых индикаторов среди трейдеров является RSI, где, как только ценная бумага входит в зону перепроданности, они ее покупают, а как только она входит в зону перекупленности, они продают. Он определяется индикатором Relative Strength Index (RSI).

Индикаторы волатильности
Большинство трейдеров используют индикаторы волатильности для получения сигналов на покупку или продажу.

Волатильность – это скорость изменения или относительная скорость движения цен ценных бумаг (вверх или вниз). Высокая волатильная ценная бумага означает, что цены могут внезапно резко подняться или упасть в течение короткого периода времени. И наоборот, если ценная бумага менее волатильна, это означает, что ее цена постепенно движется.

Ниже приведены несколько часто используемых индикаторов волатильности.

Полосы Боллинджера

Конверты

Средний истинный диапазон

Индикаторы каналов волатильности

Индикатор волатильности Чайкина

Проекционный осциллятор

Хотя волатильность обычно измеряется в стандартном отклонении, есть много других мер для проверки волатильности активов –

Близко к закрытию (C)

Экспоненциально взвешенный (C)

Паркинсон (HL)

Гарман-Класс (OHLC)

Роджерс-Сэтчелл (OHLC)

Ян-Чжан (OHLC)

Здесь,

O = цена открытия

C = цена закрытия

L = низкая цена

H = высокая цена ценной бумаги

Пример
Возьмем для примера индикатор полос Боллинджера. Трейдер может продать ценную бумагу, когда цена опустится ниже нижней полосы Боллинджера.

продажа (когда) цены пересекаются (BbandsLower (30, 2, _MaSma), close)

Индекс относительной силы (RSI)
RSI является частью класса индикаторов, называемых импульсными осцилляторами.

Осциллятор – это индикатор, который движется вперед и назад через контрольную линию или между заданными верхним и нижним пределами. Когда осциллятор достигает нового максимума, это показывает, что восходящий тренд набирает скорость и будет продолжать это делать. И наоборот, когда осциллятор отслеживает более низкий пик, это означает, что тренд перестал ускоряться, и оттуда можно ожидать разворота.

Осциллятор импульса, такой как RSI, называется индикатором, ведущим к тренду. Импульс рассчитывается как отношение положительных изменений цен к отрицательным. Анализ RSI сравнивает текущий RSI с нейтральным (50%), перепроданным (30%) и перекупленным (70%) состояниями.

На следующем рисунке показан анализ RSI USDINR, где RSI показывает значение 57,14%, которое находится между нейтральным и перепроданным.

Применение RSI
RSI – это импульсный осциллятор, используемый на боковых или боковых рынках, когда ценная бумага (акции или валюта) или рынок движется между уровнями поддержки и сопротивления. Многие трейдеры используют его для измерения скорости направленного движения цены.

Перекупленность и перепроданность
RSI – это осциллятор, следующий за ценой, который находится в диапазоне от 0 до 100. В основном трейдеры используют 30% в качестве области перепроданности и 70% в качестве области перекупленности для генерации сигналов на покупку и продажу. Трейдеры или ТА обычно соблюдают следующее:

Открывайте длинную позицию, когда индикатор движется снизу вверх от линии перепроданности.

Открывайте короткую позицию, когда индикатор движется сверху вниз от линии перекупленности.

Ниже приведен серебряный график, показывающий точки покупки и продажи, а также неудачи на трендовом рынке.

Расхождение
На RSI можно смотреть через расхождения между пиками / впадинами цен и пиками / впадинами индикатора.

Положительная дивергенция возникает, когда RSI достигает более высокого дна, несмотря на более низкий тренд по цене акций. Это указывает на то, что нисходящее движение истощается, и вскоре можно ожидать разворота вверх.

Точно так же отрицательная дивергенция возникает, когда RSI начинает терпеть неудачу и достигает более низкой вершины, несмотря на рост цен на акции. Поскольку новая более высокая цена имеет меньшую силу или поддержку, можно ожидать разворота.

Бычья дивергенция представляет собой ценовое давление вверх, а медвежья дивергенция представляет собой ценовое давление вниз.

Следующие диаграммы показывают сильное расхождение –

Оценка целевых цен
Трейдеры и инвесторы выигрывают, торгуя в направлении тренда. RSI также используется для определения и подтверждения тренда.

Ценная бумага (акция или валюта), которая находится в сильном восходящем тренде, редко опускается ниже 40 и обычно перемещается между 40 и 80 уровнями. В таком случае, когда RSI приближается к 40, трейдер может использовать эту возможность для покупки, а когда он приближается к 80, это может быть сигнал компенсации. Следовательно, трейдеры не должны открывать короткие позиции на счетчике с сильным восходящим трендом. Точно так же, если ценная бумага находится в сильном нисходящем тренде, ее RSI обычно колеблется между 60 и 20; и если он приближается к 60, его можно использовать для короткой продажи.

Колебания неудач считаются сильными сигналами о надвигающемся развороте.

Bullish Failure Swing (для покупки)
Это происходит, когда RSI опускается ниже 30 (перепроданность), отскакивает выше 30, откатывается, удерживается выше 30 и затем пробивает свой предыдущий максимум. Он движется к уровням перепроданности, а затем к более высокому минимуму над уровнями перепроданности.

Bearish Failure Swing (для продажи)
Это происходит, когда RSI поднимается выше 70, откатывается, отскакивает, не может пересечь 70, а затем пробивает свой предыдущий минимум. Это движение к уровням перекупленности, а затем к более низкому максимуму ниже уровней перекупленности.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *